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如何使用因子及MSCI基金模型管理国内的组合型基金 (FOF)

自商业银行理财子公司管理办法于2018年落地至2021年1月,19家理财子公司已共发行3478只理财产品。此外,证监会在2020年的最后一天批准了首批公募管理人基金 (MOM) 产品。这都为中国财富管理从传统存款向净值化理财产品的转型铺平了道路。

共同基金和交易所交易基金(ETF)在对基于成果的投资组合解决方案中扮演着至关重要的角色。但是,基金宣称的暴露度可能会随时间发生变化,并产生所不希望的结果。基金持倉的有限披露,特别是固定收益持倉,和国内较高的基金组合換手率亦使问题变得更加复杂。 MSCI基金模型可以通过根据基金的有限披露情况和类似基金来确定基金的暴露度,从而使您的策略更加清晰。

在本次网络研讨会中,我们将通过实际的案例介绍MSCI 基金模型和多资产因子(MAC)模型,同时将展示对基金关键暴露度的理解如何提供更好的情报和透明度,以帮助您制定更好的策略。我们还将展示如何通过考虑资产和因子配置来构建FOF投资组合,以及如何基于FOF专用的绩效归因模型评估每个决策过程中的增值。

议程

1. 比较分析国内共同基金和交易所交易基金(ETF)的不同技术,并介绍MSCI基金模型

2. 说明因子和MSCI基金模型如何帮助应对国内基金持倉的有限披露和较高的基金组合換手率方面的挑战

3. 讨论中国目前FOF投资组合构建方法,并提出一种通过考虑资产和因子配置来构建FOF投资组合的新方法

4. 介绍如何利用多组合绩效归因模型 (MPA)评估FOF自上而下的决策过程

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Apr 8 2021


Time

北京时间上午11点

Location

线上直播

Event Speakers

吴伟欣

大中华区风险管理分析资深顾问 | MSCI

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