MSCI ESG – Risiko und Rendite von E, S und G nach Zeithorizont, Sektor und Gewichtung

Das globale Wachstum von ESG-Investitionen hat zu einer Vielzahl an Studien geführt, die sich den potentiellen finanziellen Vorteilen von ESG widmen. Viele dieser Studien zeigen eine gewisse Outperformance, dennoch differieren die Ergebnisse recht stark je nach zugrundeliegender ESG-Methodik.

Eine Generalisierung der Resultate der einzelnen Studien über die Zusammenhänge zwischen ESG und Performance scheint ohne ein tiefes Verständnis der einzelnen konstituierenden Elemente E, S und G sowie des Prozesses ihrer Verbindung zueinander schwierig.

MSCI hatte zu einem Webinar geladen, um die Ergebnisse der neuen Researchstudie „Deconstructing ESG Ratings Performance“, die 13 Jahre an Livedaten zu MSCI ESG Ratings nutzt, zu diskutieren und mehr über Risiko und Rendite von E, S und G nach Zeithorizont, Sektor und Gewichtung zu erfahren.

Agenda

• Grundlagen von ESG: Hintergrund und neue Ansätze
• Performance von E, S und G: Welchen Einfluss haben E, S und G Scores auf Finanzkennzahlen? Ist G der einzige Treiber?
• ESG im Detail: Wie haben die ESG Key Issue Scores wie bspw. der CO2-Fußabdruck, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit oder Corporate Governance Themen die Performance über verschiedene Zeiträume und Aktienuniversen beeinflusst?
• Sektorale Unterschiede und Gewichtungen: Wie die Konstruktion von ESG-Ratings einen signifikanten Einfluss auf ihren Nutzen hat.

Redner

Dr. Guido Giese, Executive Director, Applied Equity Research, MSCI
Dr. Manuel Bermes, Index Client Coverage DACH, MSCI