MSCI ESG格付けが測定するものとは？
MSCI ESG格付けは、財務に関連する業界固有のサステナビリティリスクと機会に対する企業の耐性を測定するために設計されています。
弊社はルールベースのメソドロジーを用いて業界のリーダー企業とラガード企業を特定し、各企業が同業他社と比較してリスクと機会をどの程度適切に管理しているかに基づき、AAAから CCCまで業界内の相対的な格付けを付与します。
投資家のMSCI ESG格付けの使い方
年金基金、政府系ファンド、寄付基金やアセットマネージャーは、リスクとリターンをより的確に把握するため、投資プロセスの一環として当社の格付けを活用しています。当社の格付けは、財務的に重要なサステナビリティ関連リスクへのエクスポージャーおよびその管理状況に基づき、同一業界内の企業がどのように比較されるかについての洞察を提供します 。
サステナビリティ関連リスクへのポートフォリオのエクスポージャーをモニターします。
財務に関連した業界固有のサステナビリティ関連リスクをポートフォリオ構築に統合します。
ファンダメンタルリサーチを支援します。
各業界のリーダー企業とラガード企業を特定し、進捗をモニターします。
財務に関連した業界固有のサステナビリティ課題に関するパフォーマンスを比較します。
クライアントやその他のステークホルダーに必須開示事項と進捗状況を報告頂けます。
財務的重要性の確認
弊社の格付けは、長期リスク調整後リターンを強化することを目的としてポートフォリオ構築を支援します。
弊社のESG格付けは、世界中17万社以上の発行体と99万9千銘柄以上の有価証券をカバーしています1。
企業の属する業界を基準にそのコアビジネスに最も関連した問題に焦点を当てて、新たに出現するリスクと機会を継続的にモニターします。
リスクと機会をより的確に把握するため、企業開示情報に加えてオルタナティブデータを活用し、従来の財務分析では捉えきれない領域にまで分析を掘り下げます。
データ創出プロセス全体にテクノロジーを活用し、高速かつ大規模に差別化されたデータを提供します。
継続的なクライアントフィードバック、新たに出現するサステナビリティイシューのモニタリング、新しいテクノロジーやデータセットの精査により、メソドロジーとカバレッジを強化します。
MSCIは、1999年にMSCI ESG格付けを創設して以来、業界の財務的マテリアリティに基づきサステナビリティリスクを評価してまいりました2。
弊社のESG格付けに関心がありますか？
高い MSCI ESG 格付けを持つ企業は、歴史的に低格付け企業をアウトパフォーム
最高の格付けを有する企業は、先進国市場では2023年12月29日までの17年間に、また新興国市場では11年間に、業績ファンダメンタルズの優位性により低格付けの同業他社をアウトパフォームしました。
弊社は、先進国市場では18年間、新興国市場では12年間にわたる格付け実績に基づき、各世界産業分類基準（GICS®）3産業サブインダストリーまたはセクターに基づいて重要であると判断した主要な問題を特定します.4。
五分位は、MSCI ACWI指数における調整後のスコアを用いて月次で作成しています。スコアはまず、世界産業分類基準（GICS®）*のセクター、地域（MSCI ACWI指数の北米、欧州、太平洋、新興国市場サブ指数）ごとに基準化されてからサイズにより調整されます。五分位の翌月のパフォーマンス（米ドルベースのリターン）を計算しています。グラフは、最上位五分位と最下位五分位のパフォーマンスの累積差異を示しています。2012年12月31日から2024年12月31日までのデータを使用。出所： MSCI Sustainability and Climate 。*GICSは、MSCIとS&Pグローバルマーケットインテリジェンスが共同で開発した世界産業分類基準です。
1 As of June 30, 2024.
2 Through our legacy companies KLD, Innovest, IRRC and GMI Ratings. Origins of MSCI ESG Ratings established in 1999. Produced time series data since 2007.
3 GICS is the global industry classification standard jointly developed by MSCI and S&P Global Market Intelligence.
4 As of December 31, 2024.