主な利点より耐性のあるポートフォリオによる競争優位性の強化
投資家がより耐性のあるポートフォリオを構築できるようアドバイスを行います。
最新のデータウェアハウスを介すことで、企業全体におけるリスク管理と高度なインサイトを、スピーディー且つ広範囲に渡り実現させます。
パブリックマーケット及びプライベートマーケットにおけるリスク指標に対し、多様な視点や時間枠をもとに、より包括的なポートフォリオの全体像を構築し、投資家をサポートします。
潜在的なポートフォリオシナリオの評価やリスクの特定、投資判断に欠かせない情報を提供し、投資判断プロセスの強化をサポートします。
リスクソリューションの活用方法
昨今のリスクマネージャーは、コンプライアンス機能を果たすと同時に、投資判断にリスクアナリティクスを取り込むことで、投資家に対するアドバイザーとしての役割も求められています。さらに、企業におけるポートフォリオ管理のプロセスにおいて、リスクに対するより包括的な全体像や自動化されたインサイトの提供を行うことで、リスク管理に伴うインフラのスケール化を可能にします。
インサイトへの迅速なアクセス
生成AIチャット機能を活用し、ポートフォリオのリスク要因における主要な変化を即座に特定することで、投資判断におけるより効果的なリスク要因の統合化を実現させます。
企業全体におけるリスクの管理
マルチアセットクラスに対応した拡張性のあるホスト型ソリューションで、企業全体のリスク管理を実現し、投資判断を行うためのより優れたツールを提供します。
シナリオ分析の実行
長期的なリスクやポートフォリオの期待リターンに対するマクロシナリオの影響を評価し、市場の変化に対する適応力を高めます。
リスクモデルを投資戦略に整合させる
リスク出力を決定する推定パラメーターを設定することで、過去の平均値にのみ依存するのではなく、投資ホライズン、ポートフォリオ戦略、および市場レジームを反映したモデルを実現します。
特長と機能
MSCI社は、リスクアナリティクスの先駆者として、ポートフォリオ全体にわたり、一貫してリスクの測定、監視、管理などをするために有用なリスク統計を提供しています。
高品質なデータとモデル
約80社のベンダーから取得したデータ、2,000万を超える資産の参照データ、および履歴広範なプライベートキャピタルの透明性を兼ね備えたマルチアセットリスクモデルであり、それを支えるチームとして、データサービス部門には、200名以上のスタッフが在籍しています。1
インタラクティブなダッシュボード
拡張された新たな生成AI機能によるマルチビューのダッシュボードが加わり、よりインタラクティブなリスクやパフォーマンスのモニタリングが行えるようになり、ダイナミックなリスク管理体験を実現しています。
安全なデータ環境
MSCI社は、第三者のクラウド型データウエアハウスにデータをホストすることで、強固なリスクインフラを実現し、セキュリティ、スピード、スケールにおいて、安全性を強化しています。
AIを活用したインサイト
潜在的なポートフォリオシナリオの評価やリスクの特定、投資判断に欠かせない情報を提供し、投資判断プロセスの強化をサポートします。
設定可能なリスクモデル
ハーフライフ、ボラティリティ、自己相関など、MACファクターモデルの出力を決定する推定パラメーターを調整することで、リスク推定値が投資ホライズンと市場レジームを確実に反映できるようにサポートします。
MSCI社のリスクソリューション革新的なリスク分析ツールと実践的なインサイトを、投資プロセスに統合
AIポートフォリオインサイト
生成AIと最新のクラウド型データインフラにより、リスク管理プロセスを拡張し、意思決定を加速させます。ポートフォリオのリスクとリターンに関する最も重要な変化を、迅速に解説します。
マクロファイナンスアナライザー
変動の激しい市場環境において、ポートフォリオの成果に確信性を持たせます。マクロ経済変数を取り入れ、ポートフォリオのリスクを評価し、資産配分をサポートします。
RiskManager
リスクの全体像を一箇所に集約。一つのプラットフォーム内で、時系列分析やファクター分析を含むMSCI社のリスクモデルを活用し、ポートフォリオを効率的に分析。
BarraOne
リサーチ主導のプラットフォームにより、より多くの情報に基づく投資判断を実現。パブリック、デリバティブ、プライベート含むさまざまな資産クラスにわたるリスクエクスポージャーを管理できます。
1 2024年5月現在。