MSCIプライベート資産ファクターモデル
- プライベート資産とパブリック資産にまたがるリスク測定
- ガバナンスとリスクモニタリングを強化
- プライベートクレジット・株式・インフラ・不動産を全てまたがって
トータルポートフォリオの構築とリスク分析
長期的なポートフォリオ目標に沿って、ファクターベースの要因分解により、プライベート市場戦略の整合性を理解します。
パブリック市場とプライベート市場にまたがる中期的な配分変更の影響を分析します。
パブリック資産とプライベート資産にまたがり統合的ファクターモデル・データを活用し、リスク・エクスポージャー・流動性の変化を検出します。
各プライベート市場向けモデル
各モデルは、それぞれの資産クラスの固有の特性を捉えるよう設計されており、より情報に基づいた配分判断ならびにポートフォリオ管理とリスク管理を支援します。
プライベートクレジット
戦略固有のファクターを用いてクレジットエクスポージャーを評価し、トータルポートフォリオの分散効果に対する影響を測定します。
プライベートエクイティ
プライベートエクイティのリスクを高精度に分析し、分散効果とアクティブリスクへの影響を把握します。
プライベートインフラ
インフラの複雑性をシステマティックなリスクファクターによるモデルにより、基本的キャッシュフローをリスクエクスポージャーに関連づけます。
プライベート不動産
不動産投資のインカムリターンとキャピタルリターンの構成要素を、物件タイプ・所在地・リターン要因別に分析します。
一貫性があり比較可能なリスク分析の知見
広範な資産クラス範囲、検証済みのファクター分析、高品質のデータを組み合わせて、プライベート資産を統合ポートフォリオ分析の枠組みに組み込みます。
目的を持って構築されたモデルを活用
プライベートエクイティ・クレジット・不動産・インフラの各固有の複雑性に対応したモデルにより、パブリック資産の代替指標を超えた分析を実現します。
パブリック資産とプライベート資産の統合
市場で実証済みのファクターの枠組みを適用し、パブリック資産とプライベート資産を統合してリスク評価します。
豊富なプライベート資産データへのアクセス
14,700本超のプライベートファンドと53万件超の原投資のデータにより、ファンド単位・資産単位の柔軟なリスクモデリングが可能です。1
インサイトとツールを見る
マルチアセットクラス（MAC）ファクターモデル
資産クラスを横断して一貫性のあるシステマティックな戦略を導く資産配分モデルを活用すれば、主要なリスク・リターン要因の特定が可能になります。
BarraOne
リサーチ主導のプラットフォームにより、より多くの情報に基づく投資判断が可能に。パブリック資産、デリバティブ資産、プライベート資産を含むさまざまな資産クラスにわたるリスクエクスポージャーを管理できます。
プライベートクレジットのソリューション
MSCIとMoody’ sの独立した分析により、2,800本超のファンドと60,000件超のローンに関するデータ知見を活用し、プライベートクレジットのリスクとエクスポージャーを高品質で評価できます。
プライベートキャピタルにおける透明性
リサーチ主導の知見に満ちたデータセットを活用し、プライベート市場に高品質で対応できます。運用会社の原資料から継続的に収集されたデータを均質に分類・精査することで信頼性を高めています。
リソースとリサーチ
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注目の投資トレンド：パブリック市場とプライベート市場に対する2つの見方
米国株式の優位性は後退したように見えます。MSCIのアシュレイ・レスターとアクセル・キリアンが投資家行動の変化を読み解きます。
1 データは2025年4月現在。ファンドと原投資の数は変化する場合があります。