MSCI 网络研讨会:大宗商品期货期权风险特性与解决方案

MSCI始终旨在为客户带来量化风险管理领域最新热点话题的独特见地与前沿研究,更重要的是为国内风险专家创造一个紧密联系且充满活力的交流平台。

3月31日豆粕期权在大连商品交易所上市交易,继而4月19日白糖期权在郑州商品交易所上市交易,这进一步丰富了市场投资和风险管理的工具,开启了中国大宗商品期权的新时代。

MSCI诚挚邀请各位嘉宾于2017年5月16日参加“大宗商品期货期权风险特性与解决方案”网络研讨会。在本次研讨会上,MSCI RiskMetrics中国区顾问团队将通过网络会议的形式,与大家分享大宗商品期货期权的推出背景,合约结构,以及数据和风险模型的解决方案,并与海外发达市场相应大宗商品期货期权合约进行比较分析。

会议议程:

  • 大宗商品期货期权推出背景
  • 大宗商品期货期权合约结构与交易规则
    • 产品种类
    • 国内外期权合约比较
    • 国内外保证金制度比较
  • 大宗商品期货期权的风险计量与风险特征
    • 数据准备与处理方法:CMF期货曲线与商品隐含波动率曲面
    • 商品期货期权估值模型比较:美式期权的定价
    • 期权敏感性的定义与计算
    • RiskManager中商品期货期权的配置与案例分析

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